利率敏感性缺口(久期缺口计算公式)

本文目录一览：

• 1、利率敏感性缺口是如何影响利率变动与净利息收益之间的关系?
• 2、利率敏感性缺口与流动性风险有什么关系
• 3、利率敏感性缺口是什么
• 4、利率敏感性缺口

利率敏感性缺口是如何影响利率变动与净利息收益之间的关系?

中国建设银行敏感性缺口对净收益影响：敏感性缺口管理当市场利率上升，正缺口使得商业银行净利息收入增加，资产收益的增长要快于资金成本的增长。负缺口使得商业银行净利息收入减少，资产收益的增长要慢于资金成本的增长。

如果利率敏感性缺口为正，则当市场利率上升时银行的净利息收入增加。如果利率敏感性缺口为负，则当市场利率下降时银行的净利息收入增加。

利率敏感性缺口是指在一定时期以内将要到期或重新确定利率的资产和负债之间的差额，如果资产大于负债，为正缺口，反之，如果资产小于负债，则为负缺口。

零缺口时，利率处于免疫状态，利率变化对银行利润无影响。3缺点。

利率敏感性缺口与流动性风险有什么关系

1、敏感性缺口反映的是利率敏感性资产总值与利率敏感性负债总值之间的差额，它的意义在于衡量银行净利息收入受市场利率变动影响的程度，敏感性缺口越大，银行的利率风险越大。

2、利率敏感性缺口分析是银行实行利率风险管理的最基本的手段之一，它通过资产与负债的利率、数量和组合变化来反映利息收支的变化，从而分析它们对银行利息差和收益率的影响，与此基础上***取相应的缺口管理。

3、利率敏感性缺口=利率敏感性资产-利率敏感性负债。利率敏感性资产或负债指，受利率影响会使收益波动的资产或负债。利率敏感性资产： 短期***、短期投资、存放同业款项。利率敏感性负债： 短期存款、同业拆入。

利率敏感性缺口是什么

利率敏感性缺口是指在一定时期，如距付息日1个月或3个月以内将要到期或重新确定利率的资产和负债之间的差额。如果资产大于负债就是正缺口，资产小于负债为负缺口。

利率敏感性缺口（ISG）是指银行在一定时期（如距付息日一个月或3个月）以内将要到期或重新确定利率的资产和负债之间的差额，如果资产大于负债，为正缺口，反之，如果资产小于负债，则为负缺口。

利率敏感性缺口是指银行在不同期限资产和负债之间存 在的差额， 也就是资产和负债的利率敏感性不同所导致 的风险。

利率敏感性缺口是指在一定时期（如距分析日一个月或3个月）以内将要到期或重新确定利率的资产和负债之间的差额，如果资产大于负债，为正缺口，反之，如果资产小于负债，则为负缺口。

利率敏感性缺口=利率敏感性资产-利率敏感性负债。 利率敏感性资产或负债指，受利率影响会使收益波动的资产或负债。 利率敏感性资产： 短期***、短期投资、存放同业款项。 利率敏感性负债： 短期存款、同业拆入。

【答案】：利率敏感性缺口等于一个***期内商业银行利率敏感性资产与利率敏感性负债之间的货币差额。

利率敏感性缺口

利率敏感性缺口=利率敏感性资产-利率敏感性负债。 利率敏感性资产或负债指，受利率影响会使收益波动的资产或负债。 利率敏感性资产： 短期***、短期投资、存放同业款项。 利率敏感性负债： 短期存款、同业拆入。 如果资产大于负债，为正缺口。

利率敏感性缺口是指在一定时期（如距分析日一个月或3个月）以内将要到期或重新确定利率的资产和负债之间的差额，如果资产大于负债，为正缺口，反之，如果资产小于负债，则为负缺口。

利率敏感性缺口：衡量一定时期内到期或需要重新定价的资产与负债之间的差额。利率敏感性缺口=利率敏感性资产（IRSA）——利率敏感性负债（IRSL）。正缺口利率上升，有利；利率下降，不利。负缺口利率上升，不利；利率下降，有利。