久期缺口(久期缺口的含义)

本文目录一览：

• 1、什么是久期?简述商业银行如何进行久期缺口管理。
• 2、银行的久期缺口一般是大于0的
• 3、2022年初级银行从业资格考试风险管理科目提分训练模拟题
• 4、“久期缺口”怎么理解?
• 5、久期缺口计算公式
• 6、久期缺口怎么理解?

什么是久期?简述商业银行如何进行久期缺口管理。

1、久期缺口是用来测量银行资产负债的利率风险的工具，即资产加权平均久期和负债加权平均久期与资产负债率乘积的差额：①当久期缺口为正值时，市场利率下降，银行的市场价值将增加；市场利率上升，银行的市场价值将减少。

2、持续期也就是久期，指的是一种把到期日按时间和价值进行加权的衡量方式，它考虑了所有盈利性资产的现金流入和所有负债现金流出的时间控制。

3、久期缺口是用来测量银行资产负债的利率风险的工具，即资产加权平均久期和负债加权平均久期与资产负债率乘积的差额： 当久期缺口为正值时，市场利率下降，银行的市场价值将增加；市场利率上升，银行的市场价值将减少。

4、简单，久期缺口是指一种债券的利率敏感性的度量，表示为债券到期时间与收益率变化的百分比。

5、久期缺口 银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险。

6、久期缺口=总资产久期-资产负债率X总负债久期，当久期缺口为正，银行净值价格随利率上升而下降，随利率下降而上升；当久期缺口为负，银行净值价值随市场利率变化而同方向变化。

银行的久期缺口一般是大于0的

在绝大多数情况下，银行的久期缺 口都为正值。

【答案】：D 商业银行资产负债期限结构是指在未来特定的时段内，到期资产（现金流入）与到期负债（现金流出）的构成状况。久期缺口＝资产加权平均久期－（总负债/总资产）负债加权平均久期。

①当久期缺口为正值时，市场利率下降，银行的市场价值将增加；市场利率上升，银行的市场价值将减少。②当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将增加；市场利率下降，银行净值将减少。

【答案】：D 银行通常使用久期缺口来分析利率变化对其整体利率风险敞口的影响。在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。

2022年初级银行从业资格考试风险管理科目提分训练模拟题

1、【答案解析】本题考查信用风险。作为一种特殊的信用风险，结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。参见教材P8。

2、初级银行从业资格《风险管理》模拟试题：个人客户信用风险识别（10）下列不属于个人住房按揭***风险的是（）。

3、初级银行从业资格《风险管理》模拟练习题：市场风险限额管理（128）及时反映交易账簿金融市场业务开展与风险计量监测情况的是（）。

4、A.提高商业银行资产的流动性 B.增强商业银行关于资产和负债管理的自主性 C.是一种风险转移的风险管理方法 D.以上都正确 【正确答案】：D 第3题商业银行的经营管理战略同风险管理的关系是：（）。

5、E.职业操守 『正确答案』ABCDE 『答案解析』本题考查合规的定义。

6、风险政策 风险政策是一系列的风险管理制度规定，目的是确保银行的风险识别、计量、缓释和监控能力与银行规模、复杂性及风险状况相匹配。

“久期缺口”怎么理解?

久期缺口=总资产久期-资产负债率X总负债久期，当久期缺口为正，银行净值价格随利率上升而下降，随利率下降而上升；当久期缺口为负，银行净值价值随市场利率变化而同方向变化。

通俗的说久期缺口是是用来测量银行资产负债的利率风险的工具，即总资产加权平均久期与总负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额，用公式表示是：久期缺口等于总资产久期减总负债久期乘以资产负债率。

久期缺口的特点，即：缺口+，利率变动一，市场价值+。保持其中一个符号不变，变动另外任何一个符号，第三个就会变。由此判断选项A、B、C正确。

【答案】：A，B，C ABC「解析」当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之加强；如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性也随之减弱。

因此银行没有受到降低***利率后所能带来的损失，体现银行资产价值上升 同理，银行以固定利率取得的负债，当国家降低利率时，并不使银行的负债减少更多的数额，即银行负债价值上升。个人理解，这些都是相对的表现。

【答案】：D 久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化越敏感，银行的利率风险暴露量越大。选项D说法有误。

久期缺口计算公式

1、商业银行如何进行久期缺口管理简述：通俗的说久期缺口是是用来测量银行资产负债的利率风险的工具，即总资产加权平均久期与总负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额，用公式表示是：久期缺口=总资产久期-总负债久期x资产负债率。

2、持续期缺口或持久期缺口是银行资产持续期与负债持续期和资产负债率乘积的差额。用公式表示：Dgap=DA-u·DL，其中，Dgap为持续期缺口；DA为总资产持续期；DL为总负债持续期；u为资产负债率，而u=总负债／总资产=PL／PA。

3、债券存续期有两种常用的计算方式： Macaulay Duration和modified duration。Macaulay Duration麦考利存续期的单位为年，如票面利率及市场收益率均为8%，每半年付息一次的10年期债券的存续期为07年。

4、久期缺口＝资产加权平均久期－（总负债/总资产）×负债加权平均久期 当久期缺口为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积。

5、久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期与资产负债率的乘积之差。 银行可以使用久期差距来衡量其资产和负债的利率风险。久期也可以翻译为麦考利久期。它源自到期收益率的定义。您知道到期收益率公式。

久期缺口怎么理解?

久期缺口=总资产久期-资产负债率X总负债久期，当久期缺口为正，银行净值价格随利率上升而下降，随利率下降而上升；当久期缺口为负，银行净值价值随市场利率变化而同方向变化。

通俗的说久期缺口是是用来测量银行资产负债的利率风险的工具，即总资产加权平均久期与总负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额，用公式表示是：久期缺口等于总资产久期减总负债久期乘以资产负债率。

久期缺口的特点，即：缺口+，利率变动一，市场价值+。保持其中一个符号不变，变动另外任何一个符号，第三个就会变。由此判断选项A、B、C正确。

ABC「解析」当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之加强；如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性也随之减弱。

参考解析：久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率的乘积之差。久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）×负债加权平均久期 关于商业银行交易账簿划分，下列表述中正确的是（ ）。

因此银行没有受到降低***利率后所能带来的损失，体现银行资产价值上升 同理，银行以固定利率取得的负债，当国家降低利率时，并不使银行的负债减少更多的数额，即银行负债价值上升。个人理解，这些都是相对的表现。